I prestiti in sofferenza (NPL, non performing loans) sono una fonte evidente di rischio sistematico

Il rischio sistemico è stato prevalente nel settore del credito e nel settore bancario fin dagli anni ’90. Durante gli anni ’90 i problemi finanziari erano al culmine in tutto il mondo, e fu condotta una ricerca molto approfondita sugli stessi prestiti; risultò evidente che i prestiti non performing si sono rivelati una potente fonte di rischio sistematico.

Il rischio sistemico è spiegato dai ricercatori finanziari come quell’evento in cui si verifica la perdita di un valore economico, o quando la banca o l’organizzazione di prestito sono sicuri che il prestito è andato in sofferenza. Ha un effetto molto negativo sulla stabilità finanziaria del sistema bancario esistente.

Erano gli anni ’90 quando un’enorme porzione di prestiti erogati divennero non performing, e il rischio sistemico per il settore finanziario aumentò pesantemente. Le potenziali ragioni per cui i prestiti divennero inadempienti furono identificate come:

  • I tassi di interesse a breve termine erano aumentati.
  • Il tasso di disoccupazione era in aumento, e portava a più prestiti e a un minore recupero di prestiti
  • L’inflazione era al culmine

La decrescente qualità del portafoglio crediti indica che il numero di crediti non performing è superiore al totale dei prestiti lordi. Una proporzione deve essere mantenuta tra i due valori, e se il valore di questo rapporto aumenta, è una chiara indicazione del crescente rischio sistemico per le banche. Il deterioramento delle condizioni delle banche è dovuto principalmente ai prestiti non performing.

Se il rischio sistemico continua ad aumentare, può portare a grossi rischi finanziari e a rischi di fallimento, in cui i prestiti saranno cancellati in quanto prestiti insoluti che non possono essere recuperati, e che causano un significativo ritardo economico alla banca. Il crescente numero di NPL sta esercitando una pressione significativa sulle banche, sia nelle economie in via di sviluppo che in quelle sviluppate, aumentando il rischio sistemico. Stagna in modo effettivo la crescita dell’economia del paese.

I principali fattori della crisi economica globale del 1997 sono stati i NPL. L’elevato rischio di credito assunto dalle organizzazioni finanziarie ha portato all’aumento del numero di prestiti non performing, a causa dei quali molte cooperative di credito, banche e altre organizzazioni finanziarie sono fallite. Man mano che i NPL svuotano il capitale delle organizzazioni finanziarie, non avviene la ricapitalizzazione e la stabilità dell’intero sistema economico procede a rilento.

I NPL sono una grande debolezza di un sistema finanziario e creano un deficit nella fornitura di credito all’economia del paese. Con l’instabilità del sistema bancario, aumentano i rischi sistemici che possono persino causare l’esaurimento dei depositi della banca, rendendola un intermediario meno potente nell’economia nazionale.

Il numero crescente di NPL è una situazione di crisi per le banche, che ha un impatto diretto sull’economia nazionale. Non solo influisce sulla crescita economica a livello globale, ma sopprime il tasso del PIL e riduce la fiducia nell’economia di un’organizzazione.

L’identificazione dei fattori che portano ad un aumento dei NPL e lì dal rischio sistemico diventa molto importante. Varia a seconda delle diverse economie come per i paesi del Mediterraneo, in cui l’aumento delle esportazioni sta causando l’aumento del numero di NPL. Una banca ha bisogno di maggiori indicazioni su cosa sta causando l’aumento dei NPL e dei fattori interni che alimentano i NPL, in quanto queste portano a maggiori perdite per l’economia reale. I NPL e il rischio sistemico aumentano nuovamente il rischio di liquidità delle banche, senza la quale non vi sarà alcuna crescita economica.

Il crollo di Lehman Brothers fu uno dei più importanti casi di rischio sistemico causato dal congelamento del capitale, in quanto i prestiti venivano concessi solo a organizzazioni a credito elevato, a causa dell’aumento dei prestiti non performing. Ciò ha comportato una minore circolazione dei depositi e un calo nella redditività delle banche, esponendo la banca a rischi sistemici più elevati.

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